Банк России может с 1 января 2016 года изменить порядок расчета рыночного риска

Банк России может с 1 января изменить порядок расчета банками величины рыночного риска. Об этом свидетельствует опубликованный Центробанком соответствующий проект указания.
Под рыночным риском понимается риск возникновения у банка убытков из-за изменения справедливой стоимости ряда финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и учетных цен на драгметаллы.
Проект предусматривает приведение классификации долговых ценных бумаг при расчете специального процентного риска (СПР) в соответствие с упрощенным подходом Базельского комитета. Согласно новой методике, при оценке рыночного риска не будут учитываться внешние рейтинги.
В частности Центробанк предлагает переклассифицировать ценные бумаг юридических лиц (не являющихся банками), а также ценные бумаги банков, являющихся резидентами стран, имеющих страновые оценки "3", "4", "5" и "6", в группу среднего риска с коэффициентом 8%.
В настоящее время такие ценные бумаги относятся к группе низкого или высокого риска в зависимости от наличия или отсутствия двух международных долгосрочных рейтингов инвестиционного уровня.
Кроме того предлагается отнести к бумагам с высоким риском ценные бумаги, которые при расчете кредитного риска взвешиваются с коэффициентом 1,5.
В марте заместитель председателя Банка России Василий Поздышев заявлял, что регулятор намерен предложить банковскому сообществу рассмотреть вопрос расчета рыночного риска без использования внешних рейтингов.
"Мы будем предлагать банковскому сообществу обсудить вопрос перехода на новую систему расчета рыночного риска, которая не использовала бы внешние рейтинги, то есть возвращение к тому подходу, по которому у нас рассчитывается кредитный риск", - сказал зампред.
По мнению Поздышева, многие банки выиграют от перехода на новую систему расчета рыночного риска, так как на рынке практически не осталось ценных бумаг с высокими рейтингами.
Зампред позже пояснил, что ЦБ предложит ввести фиксированные коэффициенты риска, с учетом которых будут взвешиваться долговые ценные бумаги, имеющиеся на балансе банков, однако не раскрыл методику расчета коэффициентов.  tass.ru